ด้านความรัก เหลียงเสี่ยวปิงแต่งงานกับเฉินเจียฮุย เพื่อนนักแสดงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 รอคอยมานานหลายปีในที่สุดก็มีข่าวดีว่า เหลียงเสี่ยวปิงกำลังตั้งครรภ์ได้ 6 เดือนแล้ว คาดว่าจะให้กำเนิดปิงปิงน้อยในเดือนเมษายนปีนี้ ก่อนหน้านี้ เสี่ยวปิงเคยประจำเดือนขาดไป 3 เดือน ตอนแรกนึกว่ามีน้องสมใจ แต่ที่ไหนได้ หมอกลับบอกว่า เธอยังไม่ตั้งครรภ์ เพราะว่าช่วงนั้นเสี่ยวปิงรับงานละครไม่น้อย ทำให้ร่างกายไม่ได้พักผ่อน ไม่สบายบ่อยๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการมีลูก หลังจากนั้นเธอจึงเริ่มหยุดพักงาน เพื่อเตรียมมีเจ้าตัวน้อย เธอให้สัมภาษณ์ว่า อยากมีลูกสัก 3 คน